Наши позиции. Итоги
Наши позиции (российские акции). Итоги месяца.
Итак, прошло чуть более месяца с момента создания формы для проекта "Наши позиции (российские акции)", что позволило автоматизировать процесс создания сообщений и вести сводную статистику. Подведем краткие итоги месяца.
Несколько исходных посылок для краткого анализа. Для анализа были отобраны акции, по которым заполняли позиции в среднем не менее 4-х участников проекта. Таких акций оказалось 10 из 18, предложенных в форме. В самом списке неожиданностей нет. Это российские "голубые фишки":
| EESR |
GAZP |
GMKN |
LKOH |
MSNG |
RTKM |
SBER |
SNGS |
TATN |
YUKO |
Состояние портфеля участника рассчитывалось по ценам закрытия на ММВБ (для GAZP в РТС-СПБ) без учета действий, совершаемых по иным ценам в течении дня. Затем брался средний портфель участников по каждой из акций и сравнение проводилось со стратегией "купил и держи".
Наши удачи
Бесспорной удачей участников оказалась самая ликвидная "фишка" российского рынка EESR. В то время как стратегия "купил и держи" принесла бы солидные убытки, участники проекта в среднем получили приличную прибыль.
| Дата |
EESR
|
Графики |
|
"купил и держи" (1) |
средний портфель
участников (2) |
 |
| 29/04/02 |
-1.27% |
0.42% |
| 30/04/02 |
-4.54% |
1.99% |
| 06/05/02 |
-4.15% |
1.84% |
| 07/05/02 |
-9.54% |
2.55% |
| 08/05/02 |
-5.30% |
1.35% |
| 13/05/02 |
-5.98% |
1.17% |
| 14/05/02 |
-3.01% |
2.04% |
| 15/05/02 |
-2.39% |
2.38% |
| 16/05/02 |
-0.16% |
2.88% |
| 17/05/02 |
4.46% |
5.31% |
| 18/05/02 |
5.75% |
5.84% |
| 20/05/02 |
2.74% |
3.92% |
| 21/05/02 |
0.61% |
3.54% |
| 22/05/02 |
-1.17% |
3.55% |
| 23/05/02 |
-2.76% |
3.54% |
| 24/05/02 |
-3.72% |
3.59% |
| 27/05/02 |
-0.96% |
3.47% |
| 28/05/02 |
-6.18% |
3.89% |
| 29/05/02 |
-7.92% |
4.69% |
| 30/05/02 |
-12.58% |
4.88% |
| 31/05/02 |
-12.20% |
4.77% |
| 03/06/02 |
-12.83% |
4.75% |
| 04/06/02 |
-13.87% |
4.86% |
Следуем за трендом
В рассматриваемый период наблюдался рост трех акций - GAZP, SNGS и YUKO и во всех трех акциях участники сумели "снять" приличную часть этих растущих трендов. Но, как часто бывает на ростах, немного проиграли стратегии "купил и держи".
| Дата |
GAZP |
SNGS |
YUKO |
Графики |
|
(1) |
(2) |
(1) |
(2) |
(1) |
(2) |
 |
| 29/04/02 |
0.47% |
0.12% |
-1.56% |
-1.56% |
-0.31% |
-0.23% |
| 30/04/02 |
1.52% |
0.44% |
-2.31% |
-2.09% |
-0.16% |
-0.14% |
| 06/05/02 |
2.36% |
1.17% |
-3.20% |
-2.52% |
2.29% |
1.18% |
| 07/05/02 |
0.21% |
-0.41% |
-7.23% |
-5.00% |
-0.41% |
-0.81% |
| 08/05/02 |
1.41% |
0.42% |
-3.78% |
-5.00% |
1.23% |
0.17% |
| 13/05/02 |
-0.51% |
-1.25% |
-1.31% |
-3.64% |
5.54% |
3.88% |
| 14/05/02 |
3.21% |
0.75% |
4.68% |
0.78% |
10.96% |
8.24% |
| 15/05/02 |
4.26% |
1.52% |
4.60% |
0.72% |
11.11% |
8.36% |
| 16/05/02 |
4.42% |
1.63% |
5.19% |
1.11% |
12.19% |
9.30% |
| 17/05/02 |
6.60% |
3.59% |
12.43% |
5.93% |
15.36% |
12.48% |
| 18/05/02 |
8.29% |
5.13% |
12.57% |
6.03% |
15.36% |
12.48% |
| 20/05/02 |
7.81% |
4.73% |
16.39% |
8.82% |
15.52% |
12.61% |
| 21/05/02 |
9.75% |
6.38% |
16.28% |
8.74% |
14.58% |
11.65% |
| 22/05/02 |
15.22% |
11.49% |
15.61% |
8.33% |
11.93% |
9.40% |
| 23/05/02 |
19.46% |
15.09% |
17.26% |
8.41% |
9.97% |
8.92% |
| 24/05/02 |
19.98% |
15.48% |
12.98% |
6.10% |
6.70% |
8.11% |
| 27/05/02 |
18.79% |
14.65% |
13.10% |
6.12% |
6.47% |
8.02% |
| 28/05/02 |
13.69% |
11.66% |
6.82% |
5.84% |
-0.24% |
4.61% |
| 29/05/02 |
12.16% |
11.09% |
10.11% |
5.43% |
-1.96% |
4.25% |
| 30/05/02 |
10.12% |
10.27% |
8.38% |
4.91% |
0.16% |
4.25% |
| 31/05/02 |
13.04% |
11.27% |
10.53% |
5.19% |
5.62% |
4.42% |
| 03/06/02 |
11.31% |
10.63% |
10.93% |
5.37% |
2.98% |
3.60% |
| 04/06/02 |
9.24% |
10.02% |
9.55% |
5.35% |
2.45% |
3.50% |
Сглаживаем колебания
Две акции LKOH и GMNK находились в указанный период большую часть времени в явной "пиле". При таком поведении цен участники получить прибыль не смогли и лишь немного сгладили своим средним портфелем происходившие колебания цен.
| Дата |
GMKN |
LKOH |
Графики |
|
(1) |
(2) |
(1) |
(2) |
 |
| 29/04/02 |
0.95% |
0.32% |
0.29% |
0.24% |
| 30/04/02 |
-0.68% |
-0.22% |
-0.78% |
-0.60% |
| 06/05/02 |
-1.35% |
-0.22% |
-2.74% |
-1.04% |
| 07/05/02 |
-5.54% |
-0.22% |
-6.32% |
-1.22% |
| 08/05/02 |
-3.11% |
-0.22% |
-2.92% |
-0.68% |
| 13/05/02 |
-6.49% |
-0.22% |
-4.17% |
-1.53% |
| 14/05/02 |
-2.65% |
-0.22% |
-0.51% |
0.35% |
| 15/05/02 |
-3.38% |
-0.30% |
-0.96% |
0.03% |
| 16/05/02 |
-2.70% |
-0.16% |
-1.50% |
-0.26% |
| 17/05/02 |
-2.43% |
-0.10% |
-0.60% |
0.07% |
| 18/05/02 |
-0.22% |
-0.10% |
0.65% |
0.46% |
| 20/05/02 |
-0.81% |
-0.59% |
-0.01% |
-0.24% |
| 21/05/02 |
-0.67% |
-0.47% |
-0.47% |
-0.53% |
| 22/05/02 |
-2.84% |
-1.99% |
-2.92% |
-1.30% |
| 23/05/02 |
-2.97% |
-2.06% |
-0.61% |
-0.65% |
| 24/05/02 |
-2.30% |
-1.72% |
-1.05% |
-0.97% |
| 27/05/02 |
0.40% |
-0.36% |
3.77% |
0.78% |
| 28/05/02 |
-3.07% |
-3.24% |
-1.46% |
-0.49% |
| 29/05/02 |
-2.46% |
-2.85% |
-1.85% |
-0.47% |
| 30/05/02 |
-2.90% |
-3.13% |
-3.64% |
-0.55% |
| 31/05/02 |
-1.62% |
-2.47% |
-0.96% |
-1.22% |
| 03/06/02 |
-2.16% |
-2.80% |
-2.92% |
-1.84% |
| 04/06/02 |
-3.24% |
-3.20% |
-3.21% |
-1.92% |
Наращиваем бумаги
В рассматриваемый период две акции - MSNG и RTKM сильно упали. Также, как и предыдущем случае, участники тоже не избежали убытков, однако они оказались существенно меньше, чем у стратегии "купил и держи".
| Дата |
MSNG |
RTKM |
Графики |
|
(1) |
(2) |
(1) |
(2) |
 
|
| 29/04/02 |
1.24% |
0.66% |
0.00% |
0.00% |
| 30/04/02 |
-4.39% |
-3.67% |
-3.96% |
-0.57% |
| 06/05/02 |
-4.97% |
-3.67% |
-4.17% |
-0.51% |
| 07/05/02 |
-9.72% |
-3.67% |
-11.17% |
0.40% |
| 08/05/02 |
-7.68% |
-4.30% |
-5.73% |
0.06% |
| 13/05/02 |
-9.72% |
-4.60% |
-3.77% |
0.45% |
| 14/05/02 |
-7.09% |
-3.97% |
0.06% |
2.25% |
| 15/05/02 |
-6.14% |
-3.57% |
-2.50% |
0.13% |
| 16/05/02 |
-5.70% |
-3.56% |
-2.29% |
0.25% |
| 17/05/02 |
-2.56% |
-2.61% |
-0.52% |
0.96% |
| 18/05/02 |
-1.02% |
-1.83% |
0.96% |
1.36% |
| 20/05/02 |
-2.49% |
-2.72% |
-1.44% |
0.80% |
| 21/05/02 |
-3.87% |
-3.36% |
-2.63% |
0.31% |
| 22/05/02 |
-5.56% |
-3.93% |
-5.63% |
-0.31% |
| 23/05/02 |
-4.61% |
-3.89% |
-6.25% |
-0.25% |
| 24/05/02 |
-6.14% |
-3.81% |
-8.44% |
0.15% |
| 27/05/02 |
-5.92% |
-3.79% |
-7.77% |
-0.05% |
| 28/05/02 |
-10.09% |
-4.59% |
-12.94% |
1.07% |
| 29/05/02 |
-14.47% |
-3.81% |
-18.50% |
2.84% |
| 30/05/02 |
-18.35% |
-3.66% |
-22.81% |
3.87% |
| 31/05/02 |
-16.30% |
-3.74% |
-15.31% |
-0.04% |
| 03/06/02 |
-16.81% |
-3.78% |
-18.40% |
-0.69% |
| 04/06/02 |
-17.76% |
-3.78% |
-20.31% |
-1.21% |
Наши неудачи
И наконец в двух акциях - SBER и TATN, участники проекта получили существенные убытки, причем в SBER существенно проиграли рынку.
| Дата |
SBER |
TATN |
Графики |
|
(1) |
(2) |
(1) |
(2) |
 
|
| 29/04/02 |
-0.92% |
-0.77% |
-1.09% |
-1.09% |
| 30/04/02 |
-2.30% |
-2.07% |
-4.98% |
-4.98% |
| 06/05/02 |
-2.58% |
-2.24% |
-5.89% |
-5.33% |
| 07/05/02 |
-8.43% |
-6.06% |
-12.34% |
-8.34% |
| 08/05/02 |
0.00% |
-3.90% |
-8.23% |
-7.63% |
| 13/05/02 |
0.46% |
-3.71% |
-10.38% |
-8.49% |
| 14/05/02 |
0.00% |
-4.04% |
-8.34% |
-8.04% |
| 15/05/02 |
-0.02% |
-4.05% |
-4.64% |
-7.05% |
| 16/05/02 |
0.88% |
-3.75% |
-2.45% |
-6.23% |
| 17/05/02 |
2.71% |
-2.96% |
-0.79% |
-5.57% |
| 18/05/02 |
4.79% |
-1.80% |
-0.60% |
-5.44% |
| 20/05/02 |
3.50% |
-2.76% |
-0.04% |
-5.21% |
| 21/05/02 |
5.71% |
-1.11% |
-1.09% |
-5.71% |
| 22/05/02 |
5.43% |
-1.30% |
-3.55% |
-6.64% |
| 23/05/02 |
5.71% |
-1.05% |
-3.02% |
-6.48% |
| 24/05/02 |
3.87% |
-2.16% |
-5.55% |
-7.29% |
| 27/05/02 |
4.05% |
-2.07% |
-4.57% |
-7.29% |
| 28/05/02 |
-0.37% |
-4.01% |
-6.42% |
-7.29% |
| 29/05/02 |
-1.29% |
-4.23% |
-10.19% |
-7.29% |
| 30/05/02 |
-2.62% |
-4.49% |
-12.45% |
-8.07% |
| 31/05/02 |
-0.72% |
-4.86% |
-10.98% |
-7.68% |
| 03/06/02 |
-0.18% |
-4.77% |
-12.98% |
-8.25% |
| 04/06/02 |
-1.57% |
-4.91% |
-14.57% |
-8.25% |
Наш портфель
Ну и в заключение подведем итог сравнением портфеля из вышеупомянутых 10 акций в равных долях под управлением участников и при стратегии "купил и держи". Как видно из приведенной ниже таблицы, участники проекта смогли получить за рассматриваемый период небольшую прибыль, в то время как стоимость портфеля упала на 4%.
| Дата |
Портфель из 10 акций
|
График |
|
(1) |
(2) |
 |
| 29/04/02 |
-0.13% |
-0.09% |
| 30/04/02 |
-1.83% |
-0.76% |
| 06/05/02 |
-1.92% |
-0.67% |
| 07/05/02 |
-5.06% |
-1.54% |
| 08/05/02 |
-2.60% |
-1.30% |
| 13/05/02 |
-2.65% |
-1.04% |
| 14/05/02 |
0.52% |
0.64% |
| 15/05/02 |
0.40% |
0.53% |
| 16/05/02 |
1.07% |
0.79% |
| 17/05/02 |
4.38% |
2.66% |
| 18/05/02 |
6.26% |
3.35% |
| 20/05/02 |
5.22% |
2.90% |
| 21/05/02 |
4.88% |
2.99% |
| 22/05/02 |
3.40% |
2.79% |
| 23/05/02 |
4.06% |
3.32% |
| 24/05/02 |
2.24% |
2.88% |
| 27/05/02 |
3.69% |
3.18% |
| 28/05/02 |
-1.70% |
1.61% |
| 29/05/02 |
-2.95% |
1.90% |
| 30/05/02 |
-4.44% |
1.83% |
| 31/05/02 |
-2.28% |
1.44% |
| 03/06/02 |
-3.19% |
1.09% |
| 04/06/02 |
-4.02% |
0.88% |
